در دنیای پرتنش و پویای بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای اساسی تریدرها برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از اندیکاتورهای برجسته و محبوب در دنیای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک همگام (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD است. این اندیکاتور ، به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط تغییر مهم در روند قیمت‌ها را تشخیص دهند و به معاملات‌شان جهت واکنش بهینه‌تری برسانند.

این اندیکاتور توسط جرارد اپل، یک تحلیل‌گر مالی آمریکایی، در دهه ۱۹۷۰ ابداع شد و به سرعت مورد توجه تریدرها و سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، مکدی قدرت پیش‌بینی تغییرات در بازار را فراهم می‌کند و تصمیم‌گیری‌های مهم معاملاتی را تسهیل می‌کند. در این بخش در مورد اندیکاتور MACD، به بررسی عمقی از عملکرد و استفاده از این ابزار تحلیلی می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور MACD به معنای (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD است. این اندیکاتور مهمی در تحلیل تکنیکال می‌باشد و توسط جرارد بی اپل در دهه ۱۹۷۰ معرفی شده است. نام MACD نمایانگر اصلی‌ترین عناصر محاسباتی آن می‌باشد؛ به این معنا که با تحلیل تفاوت میانگین متحرک اسرع و کندتر، این اندیکاتور از تغییرات در روند قیمت‌ها مطلع می‌شود.

MACD با استفاده از سه میانگین متحرک مختلف عمل می‌کند: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این میانگین‌ها برای محاسبه تفاوت‌ها و همگرایی‌ها بین آن‌ها به کار می‌روند. MACD از خانواده اندیکاتورهای اسیلاتور است و به تریدرها امکان می‌دهد تا سیگنال‌های مختلفی از جمله تغییرات قیمت و جهت روند را تشخیص دهند.

این اندیکاتور یکی از ابزارهای برجسته در تحلیل تکنیکال است و در دنیای مالی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و پیش‌بینی روند قیمت‌ها شناخته می‌شود. با مراجعه به لینک آموزش اندیکاتورها، می‌توانید استفاده صحیح از مکدی و توانایی تحلیل و پیش‌بینی تغییرات بازار را بیاموزید  و از آن در معاملات مالی استفاده کنید.

اجزای تشکیل دهنده مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD از سه جزء اصلی تشکیل شده است که در تحلیل تکنیکال نقش مهمی ایفا می‌کنند.

خط مکدی (MACD Line)

خط مکدی هسته اصلی این اندیکاتور است. این خط از تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دو دوره زمانی مختلف، که به عنوان دوره ۱۲ روزه و دوره ۲۶ روزه شناخته می‌شوند، به‌دست می‌آید. این خط به نمایان‌کننده تغییرات روند قیمت‌ها و قدرت آن‌ها است. اگر تنظیماتی در نمودار MACD تغییر نکند، خط مکدی به رنگ آبی نمایش داده می‌شود.

خط سیگنال (Signal Line)

خط سیگنال میانگین متحرک ۹ روزه معاملاتی قبلی است. این خط به صورت پیش‌فرض با رنگ قرمز در نمودار MACD نمایش داده می‌شود و حرکت آن با تأخیر نسبت به خط مکدی اتفاق می‌افتد.

نمودار هیستوگرام (Histogram)

نمودار هیستوگرام از تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال به‌وجود می‌آید. این تفاوت در مقادیر واحدی نمایان می‌شود و تغییرات در آن نمایانگر اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال است. هیستوگرام به شکل میله‌ای و با یک خط صفر نمایش داده می‌شود. وقتی خط مکدی و خط سیگنال از یکدیگر فاصله دارند، نمودار هیستوگرام بلندتر می‌شود. هرچه این اختلاف کمتر شود و دو خط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، نمودار هیستوگرام کوچکتر می‌شود تا به سمت صفر میل کند.
این اجزاء با هم تعامل کرده و به تریدرها امکان می‌دهند تا تغییرات در روند قیمت‌ها را تشخیص داده و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مناسب‌تری بگیرند. از MACD به‌عنوان یکی از اندیکاتورهای اسیلاتور در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات به تریدرها کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به لینک آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) دو نوع کلاسیک و جدید دارد، که هر دو اطلاعات مشابهی را در اختیار تریدر قرار می‌دهند.

• مکدی کلاسیک

MACD کلاسیک شامل یک هیستوگرام است که از میله‌های عمودی تشکیل شده و دو خط افقی دارد. این دو خط افقی با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شوند، یکی از آن‌ها به عنوان خط سیگنال و دیگری به عنوان خط مکدی شناخته می‌شوند. در نمودار MACD کلاسیک، مهمترین نقطه تمرکز فاصله بین خط سیگنال و خط مکدی است. هر زمان که این دو خط به هم نزدیک می‌شوند، هیستوگرام به صفر میل می‌کند.

• مکدی جدید

MACD جدید، تنها یک هیستوگرام دارد و دارای یک خط افقی نوسان‌دار است. در این نوع از MACD، هیستوگرام همان خط مکدی است و خط افقی نوسان‌دار به عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود.

هر دو نوع MACD اطلاعات مشابهی ارائه می‌دهند و تفاوت اصلی آن‌ها در شکل ظاهری نمودار است. تریدرها می‌توانند بین این دو نوع MACD بر اساس سلیقه شخصی خود انتخاب کنند و از آن‌ها برای تحلیل نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده کنند.

محاسبه و فرمول اندیکاتور مکدی

برای محاسبه اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) از میانگین متحرک نمایی (EMA) بهره می‌بریم. این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال، به همراه یک هیستوگرام. توضیح مراحل محاسبه این دو خط به شرح زیر است:

محاسبه خط مکدی

• ابتدا، میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای از قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس، میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
•   تفاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط MACD را تشکیل می‌دهد:
• EMA(12) – EMA(26)  = MACD

محاسبه خط سیگنال

•   خط سیگنال میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است:
• هیستوگرام نمودار به اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال اشاره می‌کند.
•  زمانی که خط MACD و خط سیگنال اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ خواهد بود و نمایانگر نقاط مهمی در نمودار است.
•  زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا با هم برابر شوند، هیستوگرام کوچکتر می‌شود و حتی به یک خط تبدیل می‌شود.

مفهوم مهم اینجا این است که وقتی خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا متمایل شود، این یک سیگنال خرید اشاره می‌دهد. به عبارت دیگر، اختلاف بین این دو خط افزایش می‌یابد. وقتی خط MACD به سمت پایین متمایل شود، این یک سیگنال فروش است، زیرا اختلاف کاهش می‌یابد. هیستوگرام هم نمایانگر این تفاوت‌ها و تغییرات در نمودار است. این اندیکاتور به تریدرها امکان می‌دهد تا قدرت، جهت، و شتاب روند قیمتی را تشخیص دهند و سیگنال‌های مهمی را در معاملاتشان استفاده کنند. برای داشتن معاملات بهتر، شما باید با بازار و اصطلاحات فارکس آشنایی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

واگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی

واگرایی در اندیکاتور مکدی به معنای تفاوت‌ها و روندهای متضاد میان نمودار قیمت و خط مکدی است. این واگرایی می‌تواند در دو نوع معمولی (RD) و مخفی (HD) رخ بدهد، و هر کدام دارای دو نوع مثبت و منفی هستند.

واگرایی مخفی (HD):

• واگرایی مخفی مثبت (+HD): در این حالت، قیمت نمودار به شکل کف افزایشی حرکت می‌کند و خط مکدی نیز کف افزایشی تشکیل می‌دهد. این واگرایی معمولاً در طول روندهای صعودی مشاهده می‌شود و ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
•  واگرایی مخفی منفی (-HD): در این حالت، قیمت نمودار به شکل کف کاهشی حرکت می‌کند، اما خط مکدی کف افزایشی تشکیل می‌دهد. این واگرایی معمولاً در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند نزولی باشد.

واگرایی معمولی (RD):

• واگرایی معمولی مثبت (+RD):  در این حالت، قیمت نمودار به شکل کف افزایشی حرکت می‌کند، در حالی که خط مکدی به شکل کف کاهشی تشکیل می‌دهد. این واگرایی معمولاً در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده سیگنال خرید می‌باشد.
• واگرایی معمولی منفی (-RD):  در این حالت، قیمت نمودار به شکل کف کاهشی حرکت می‌کند و خط مکدی کف افزایشی تشکیل می‌دهد. این واگرایی معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خروج باشد.

واگرایی در مکدی می‌تواند به تحلیلگران تریدینگ کمک کند تا تغییرات در روند قیمت را بهبود بخشند و تصمیمات منطقی‌تری بگیرند. به عبارت دیگر، وقتی مشاهده می‌شود که واگرایی در نمودار قیمت و خط مکدی رخ داده است، این می‌تواند یک سیگنال مهم برای تریدرها باشد تا وضعیت روند را بهبود ببخشند و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک خرید دوره جامع فارکس کلیک کنید.

روش‌های به کارگیری اندیکاتور مکدی در معاملات

استفاده از اندیکاتور مکدی در معاملات می‌تواند با توجه به تحلیل‌های مختلف به راه‌های متعددی صورت بگیرد. در ادامه، به چند روش اصلی برای به کارگیری اندیکاتور مکدی در معاملات ارائه می‌دهم:

• روش تقاطع خط سیگنال:

 در این روش، توجه به تقاطع مکدی و خط سیگنال می‌پردازیم. تقاطع صعودی، زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی به سمت بالا از خط سیگنال عبور کند. این تقاطع ممکن است نشانه‌ای برای ورود به یک معامله خرید باشد. تقاطع نزولی، زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی به سمت پایین از خط سیگنال عبور کند. این تقاطع می‌تواند نشان‌دهنده ورود به معامله فروش باشد.

• روش تقاطع خط صفر:

 در این روش، توجه به تقاطع خط مکدی با خط صفر (محور افقی) می‌شود. وقتی خط مکدی از بالای خط صفر به سمت بالا حرکت کند، این تقاطع ممکن است نشانه‌ای برای ورود به معامله خرید باشد. همچنین، وقتی خط مکدی از زیر خط صفر به سمت پایین حرکت کند، این تقاطع می‌تواند نشان‌دهنده ورود به معامله فروش باشد.

توجه به مدت زمانی که تقاطع‌ها طول می‌کشند نیز مهم است. تقاطع‌ها ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشند، و این بستگی به فریم زمانی مورد استفاده دارد. در نهایت، تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و سیگنال‌های مکدی باید با دقت و با توجه به سیاق بازار انجام شود.

• مکدی (MACD) در مقابل اندیکاتور RSI

اندیکاتور MACD و RSI از دو دیدگاه مختلف به تحلیل بازار مالی می‌پردازند و از این رو، می‌توانند به تحلیل‌های مختلفی منجر شوند. در ادامه، این دو اندیکاتور را در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD بر اساس تفاوت میانگین متحرک نمایی دوره‌های مختلف استوار است. این اندیکاتور به ما اطلاعاتی ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده قدرت و جهت روند بازار می‌باشد. MACD از هیستوگرام نیز به عنوان یک ابزار جانبی برای نمایش واگرایی در بازار استفاده می‌کند.

• RSI (Relative Strength Index)

RSI به ما اطلاعاتی ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد بازار می‌باشد. این اندیکاتور بر اساس نسبت سود به زیان تاریخی محاسبه می‌شود. RSI به عنوان یک اندیکاتور اسیلاتور برای شناسایی وضعیت‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود و اغلب به صورت یک نمودار بین ۰ تا ۱۰۰ نشان داده می‌شود.

اختلاف اصلی میان MACD و RSI در نوع اطلاعاتی است که ارائه می‌دهند و هدف استفاده از هرکدام. MACD به ما اطلاعاتی در مورد جهت و قدرت روند بازار می‌دهد و به تشخیص تقاطع‌ها و واگرایی‌ها کمک می‌کند. از طرف دیگر، RSI به ما اطلاعاتی در مورد وضعیت اشباع بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند به تشخیص شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کمک کند. استفاده موفق از این اندیکاتورها به تحلیل‌های متمرکز و سیاق بازار بستگی دارد. همچنین، ممکن است برای بهترین نتایج، از ترکیب چند اندیکاتور و ابزار مختلف در تحلیل‌های خود استفاده کنید.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور MACD، همانند هر ابزار تحلیلی دیگر، دارای نقاط ضعف خاص خود است که می‌تواند توسط تازه‌واردان و تریدرها در نظر گرفته شود. از جمله نقاط ضعف این اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• واگرایی بدون بازگشت واقعی

یکی از نقاط ضعف اندیکاتور MACD، این است که وقتی واگرایی اتفاق می‌افتد و سیگنال بازگشتی به نظر می‌رسد، این بازگشت ممکن است روی ندهد. بازار ممکن است به جای بازگشت، به تغییر موقتی در روند خود ادامه دهد که می‌تواند به تریدرها سود یا زیان بی‌موردی برساند.

• عدم پیش‌بینی تمام بازگشت‌ها

MACD نمی‌تواند همه بازگشت‌ها را به درستی پیش‌بینی کند. بازار معمولاً پر از پیچیدگی‌ها و نوسان‌هایی است که اندیکاتورها نمی‌توانند به طور دقیق درک کنند. به همین دلیل تریدرها نباید تنها به MACD اعتماد کنند و از ابزارهای دیگر نیز برای تأیید سیگنال‌های مکدی استفاده کنند.

• بازگشت‌های کاذب

MACD ممکن است بازگشت‌های کاذب زیادی تشخیص دهد. این به معنای این است که این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های بازگشتی ارائه دهد که در نهایت به سود نخواهد انجامید. تریدرها باید از تصمیمات خود مستقل باشند و با دقت وارد معاملات شوند.

• تضعیف سیگنال در بازار یک‌طرفه

وقتی بازار به صورت یک‌طرفه حرکت می‌کند، مثل زمانی که در یک روند صعودی طولانی باشد، MACD به شکل ناخواسته واگرایی مثبت ممکن است نشان دهد. این می‌تواند منجر به سیگنال‌های کاذب و خطا شود.

توجه به نقاط ضعف این اندیکاتور و استفاده از آن با دقت و با درک عمیق از بازار می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. همچنین، ترکیب MACD با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های فنی می‌تواند تأثیربخشی آن را افزایش دهد. 

کلام آخر

اندیکاتور مکدی یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار مالی است. این اندیکاتور بر اساس تفاوت دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می‌شود و توانایی نمایش تغییرات مومنتوم بازار را داراست. خط مکدی و خط سیگنال در این اندیکاتور مهمترین عناصر هستند که به تریدرها اطلاعاتی از جمله تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و سیگنال‌های خرید و فروش ارائه می‌دهند.

آموزش MACD برای تریدرها بسیار اهمیت دارد. توانایی تفسیر تقاطع خط مکدی و سیگنال به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش و همچنین شناخت واگرایی‌ها و هیستوگرام‌ها در MACD، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار‌های مالی اتخاذ کنند.

نکته مهم این است که MACD تنها یکی از ابزارهای تحلیلی نیست و نیاز به استفاده مشترک با سایر ابزارها دارد. تریدرها می‌توانند از MACD به عنوان بخشی از تجهیزات تحلیل تکنیکال خود استفاده کنند و با استفاده هماهنگ از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI، تحلیل دقیق‌تری از بازار انجام دهند.